胡毓彬

chingichen

胡毓彬

教授
國立清華大學博士
多變量時間序列的理論與應用、財經資料分析
(049)2910960 ext.4669 研究室:管院5005
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 Google Scholar Profile

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【學 歷】

1998 博士, 國立清華大學統計學研究所
1990 學士, 國立台灣師範大學數學系

 

【經 歷】

2011/02 - 迄今 教授, 國立暨南大學國際企業系

2019 副總編輯, 高中數學(高一上下):南一書局 (108課綱修訂)

2006/09 - 2006/12 訪問學者, 美國雪城大學經濟系

1997/04 - 1997/12 訪問學生, 美國芝加哥大學商學院

1994/08 - 1995/07 數學科專任教師, 國立中壢高中

 

【研 究 領 域】

多變量時間序列的理論與應用, 衍生性金融商品定價, 財經資料分析

 

【期刊論文】

  1. Hu, Yu-Pin and Tsay, R. S. 2014, “Principal volatility component analysis.”(with discussions)Journal of Business and Economic Statistics, 32, 153-177. (SSCI)
  2. Ke, Tsung-Han and Hu, Yu-Pin, 2013, “Forecasting Volatility with Many Predictors.” Journal of Forecasting, 32, 743-754. (SSCI)
  3. Hu, Yu-Pin, 2011,“On the reduced-rank model with leading index.” Statistical Modelling. 11: 523-534 (SCI)
  4. Hu, Yu-Pin, 2011, “Likelihood function and canonical correlation analysis of the Pena-Box model.” Communication in Statistics—Theory and Methods, 40:1453—1467 (SCI)
  5. Li, CY and Hu, Yu-Pin, 2011, “Robustness comparisons of the Pena-Box model and the factor model to extract useful predictors.” Communication in Statistics—Theory and Methods, 40: 1633—1650
    (SCI)
  6. Hu, Yu-Pin and Chou, R.J., 2008,“A generalized time-effect factor model and its application: Recovering trend of temperature by pollen data,” Environmetrics, 19: 439-451. (Leading article) (SCI)
  7. Luo, L.M., Sheu, H. J. and Hu, Yu-Pin, 2008, “The good-deal pricing model for the equity-linked life insurance,” Journal of Financial Studies, (財務金融學刊), 16: 159-181. (TSSCI)
  8. Luo, L.M., Sheu, H.J. and Hu, Yu-Pin, 2008, “Evaluating R&D Projects with Hedging Behavior,” Research-Technology Management, 51: 51-57.(SSCI)
  9. Hu, Yu-Pin, Lin, L. and Gao, R. W, 2008, “Time-varying inter-market Linkage of International Stock Markets,” Applied Economics, 40:1501-2507. (SSCI)
  10. Hu, Yu-Pin, Lin, L, and Piesse, J, 2005,“The Structural Changes of Exchange Rates Around 1997 Asian Crisis: Evidence from Eight Major Asian Countries,” Empirical Economics Letters, 4: 51-60. (Econlit)
  11. Hu, Yu-Pin, 2005, “Identifying the time-effect factors of multiple time series,” Journal of Forecasting, 24: 379-387. (SSCI)
  12. Hu, Yu-Pin and Chou, R. J., 2004, “On the Pena-Box model,” Journal of Time Series Analysis, 25: 811-830. (SCI)
  13. Hu, Yu-Pin and Chou, R. J., 2003, “A Dynamic Factor Model,” Journal of Time Series Analysis, 24: 529-538. (SCI)
  14. Hu, Yu-Pin, Tsay, R. S. and Chu, Y. J., 1999, “Forecasting and Modeling Taiwan Private Consumption Data,” Academia Economic Papers(經濟論文), 27: 1-22. (Leading article) (TSSCI) 

 

【已執行與執行中的國科會計畫】

    1. 胡毓彬(2016-2017)一個檢定多重單根檢定的新方法”,科技部, (主持人,MOST-105-2410-M-260-004)
    2. 胡毓彬(2015-2016)論高維度近似共同波動因子模型”, 科技部, (主持人,MOST-104-2118-M-260-001) 
    3. 胡毓彬(2014-2015)“為什麼收縮t統計量可以改進多重檢定?,科技部, (主持人,MOST-103-2118-M-260-001)
    4. 胡毓彬(2011)“一般性的條件異質性因子模型”,國科會, (主持人,NSC-100-2118-M-260-001).
    5. 胡毓彬(2010)“一個適合於估計時間不變降維空間的方法”, 國科會, (主持人,NSC-99-2118-M-260-001).
    6. 胡毓彬(2009)“認定時間不變性下的有效降維空間”, 國科會, (主持人,NSC-98-2118-M-260-001).
    7. 胡毓彬(2007)“高維度動態因子模型的理論分析與在預測上的應用”, 國科會, (主持人,NSC-96-2415-H-260-001-MY2).
    8. 胡毓彬(2005)“具有領先指標之降維模型的預測能力分析”, 國科會, (主持人,NSC-95-2415-H-260-002).
    9. 胡毓彬(2005)“論Hankel 矩陣之自由度”, 國科會, (主持人,NSC-94-2118-M-260-001).
    10. 胡毓彬(2003)“Pena-Box 模型的最大概似函數分析與在財務上的應用”, 國科會, (主持人, NSC-92-2118-M-260-001).
    11. 胡毓彬(2002)“多變量變異因子模型的分析”, 國科會, (主持人,NSC-91-2118-M-260-002).
    12. 洪秀芬與胡毓彬(2001)“公司法關係企業規範對公司運作影響之研究:理論與實證”, 國科會, (共同主持人, NSC-89-2414-H-324-003).
    13. 胡毓彬(2001)“多變量時間序列共積性之BOOTSTRAP 檢定法與應用”, 國科會, (主持人,NSC-89-2118-M-324-007).
    14. 胡毓彬(2000)“BOOTSTRAP 方法在多變量時間序列的理論性質與應用”, 國科會(主持人,NSC-89-2118-M-324-005).
    15. 胡毓彬(1999)“多變量時間序列的降維模型之異質性的探討與應用”, 國科會, (主持人,NSC-88-2118-M-324-006).
 

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